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Não é difícil achar downloads com extensões .001, .002, .003, etc, pela internet.
Aqui está um tutorial para tentar descompactar ou reunir estes arquivos caso seja ele criado no HJ-Split.
O HJ-Split, depois do Winrar, é o mais usado para fazer esta divisão de arquivos.
Por isso, se não funcionar com o HJ-Split use o Winrar.
Detalhe: no Winrar use a interface do programa (abra ele) e não use o botão direito do mouse – se a sua versão for em português.
Tente clicando em recompor arquivos e escolha a pasta de destino do arquivo recomposto.

Proseguindo:

O programa HJ-SPLIT (gratuito) tem as seguintes funções : Split, Join, Compare e Checksum.

Split - Dividir um arquivo em pedaços.
Join - Reunir os pedaços para recompor o arquivo original.
Compare - Comparar o arquivo original e o recomposto
Checksum - Gerar um número que serve para confirmar a integridade do arquivo recomposto.


Recompondo o arquivo original.

1) Caso o programa não esteja aberto execute o arquivo hjsplit.exe.
2) No menu que aparece clique em Join (Reunir, juntar).
3) Clique em (Input File) para poder localizar a pasta onde se encontram os pedaços do arquivo a ser recomposto.
4) Na janela que se abre localize o arquivo "sonic heroes.pps.001", selecione-o e clique em Abrir.
Nota : Observe em "Output file" que o arquivo recomposto recebe um nome mais extenso: sonic heroes.pps.joined
Isso irá acontecer apenas quando o arquivo original estiver presente na pasta onde o programa irá gravar o arquivo recomposto.
Trata-se de um recurso do programa haja visto que o Windows não admite dois arquivos com mesmo nome numa mesma pasta.
Mude o arquivo para outra pasta e delete a terminação ".joined".
Não é o caso, por exemplo, do destinatário que recebe apenas os pedaços a serem reunidos.
5) Clique em "Close" para encerrar a operação.
6) Se desejar certificar-se que o arquivo recomposto ficou idêntico ao original é possível fazer uma verificação pelo "Compare" e "Checksum".